(圖片來源：https://goo.gl/Czb8wj )
相信大家都對布林通道, 唐奇安通道很熟悉, 但我們今天要來討論最古老的通道策略, 凱勒通道。
不同於布林通道, 凱勒通道帶入了ATR (平均真實區間), 對於價格的波動反應會更加敏感。
那這悠久的技術指標到底還能不能在台指期試用呢? 馬上來試試吧 !
● 公式:
中線=n移動平均線
上通道=n移動平均線+(2XATR)
下通道=n移動平均線-(2XATR)
● 交易邏輯：中線突破上通道做多, 突破下通道則做空
● 測試區間：樣本內2010-2017
● 手續費&滑價：單邊500
雖然績效還不是非常的穩定, 但證明了策略主體本身還是有獲利能力的。
當然, 只靠主體邏輯的策略是不能上線的, 那我們來加上簡單的停損和停利. 並放到樣本外測試吧!
●樣本外: 2000-2018/3/20
看起來還不會太差。獲利能力還是可以的. MDD反而下降了。
除了要解決空單表現不佳的問題, 還要思考到2008和2000年的虧損.
結論
通道策略一直都是很有效的交易邏輯，因此繼續研究，絕對能發展成一支主力策略，之後也會再和大家慢慢分享凱勒策略的其他運用囉
全站熱搜
留言列表
