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相信大家對於CCI指標都略有所聞

 

CCI指標是衡量商品是否超出常態分佈的區間,為超買超賣類型的指標。

 

接著,我們就來簡單分析一下,這個被市場廣為熟知的指標,怎麼做才適合運用在台指交易吧!

 

首先運用最傳統的方式來回測:

 

    ● 區間突破 - 設定CCI上區間與下區間

           超越上區間 > 多單進場

           跌破下區間 > 空單進場

   

   ● 停損 

          以進場點位為基準,容許一定的虧損設定停損點數

 

       ● 回測區間   

           樣本內 - 2010~2015

      

●     手續費

500元 (單邊,含滑價)

 

績效如下:

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看起來是有賺錢潛力的,不過2016年後虧錢,且最長的創高時間也將近四年,相信實戰絕對是承受不住

 

接下來導入CCI均線突破來判定多空進出場,並與剛剛區間突破的績效來比較

 

將多空分開來對照,發現似乎是區間突破的多單績效與均線突破的空單績效比較有互補的機會。

 

接下來由剛剛的分析結果,測試多空由不同方式進場的績效:

 

    區間突破 > 多單進場

    均線突破 > 空單進場

 

績效如下:

權益曲線確實平滑了許多,2016年後持續創新高之外,連續虧損也降低至2年

 

我們持續深入研究,接著加上:

 

       波動率濾網 > 減少交易次數、增加勝率,

       移動式停利出場機制 > 讓獲利奔跑但是鎖住一定的績效

 

可達到如下圖的績效:

 

結論

經由以上簡單的驗證,便可發現CCI指標的適用方法,且2016年至今還不斷創新高,是個值得研究的技術指標之一!

 

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